На данный момент мировая финансовая ситуация нормализовалась, поэтому Carry Trade снова становится прибыльной. Но, как только курс покупаемой валюты начинает падать, вся прибыльность стратегия Кэрри трейд схемы рушится, поскольку при обратной конвертации инвестор получает меньше валюты, чем вкладывал. Инвесторы в срочном порядке пытаются ликвидировать свои позиции, пока падение не стало слишком большим. Но, поскольку все стараются сделать это примерно в одно и то же время, падение становится обвалом.

Стратегия кэрри трейд на Форекс и фондовом рынке — описание

Именно на такой сумме его счет автоматически бы закрылся, если бы цена пошла против его позиции. Не самая лучшая ситуация, но такова плата за неудачный прогноз. Форекс — это вам не бинарные, здесь трейдер рискует всем депозитом.

Операции керри трейд на фондовом рынке

Это автоматически ограничивает размер сделок кэрри-трейд с юанем по сравнению с иеной. При этом стремление Китая обеспечить стабильность своей валюты можно считать преимуществом. И такая позиция — ровно противоположна керри трейду, ибо приток капитала в безопасные активы приводит к тому, что инвесторы выбирают валюты с низкими учетными ставками.

Керри трейд: что это такое и как на этом заработать

Ну а для обычных трейдеров БО и форекса данный метод позволяет выяснить разницу в ключевых ставках, найти условия, что важны для профессиональных керри трейдеров и проехаться на долгосрочном тренде вместе с этими ребятами. Стоп-лосс можно поставить так, чтобы позиция закрылась автоматически при потере, скажем, той же 1000 долларов. Прибыль же с самого керри трейд – разницы в учетных ставках – при этом останется. Если, разумеется, стоп-лосс не будет пробит резким движением цены, что на форексе случается сплошь и рядом. В результате, эту цену необходимо заплатить за перенос позиции (roll-over) на следующий день.

Риски и подводные камни кэрри-трейд

«Кэрри-трейд часто считают стратегией для тех, кто любит собирать мелочь. Однако за последний год спекулянты насобирали таким образом приличные суммы», — сказал Карл Шамотта, главный стратег рынка в компании по платежам Corpay. Арбитраж cash-and-carry – это торговая стратегия, при которой инвесторы используют разницу между текущей стоимостью актива и ценой фьючерса. Одновременно покупается инструмент на спотовом рынке и продается производный контракт на этот же актив. В сфере DeFi есть масса возможностей для реализации стратегии кэрри-трейд. Один из самых ярких примеров кэрри-трейд — классическая стратегия «иена — доллар».

• Индийская рупия, бразильский реал, южноафриканский ранд, турецкая лира и российский рубль дают большую разницу в ставке.
• Это позволит нивелировать или хотя бы смягчить потери от неудачных сделок.
• Например, ТС «Снайпер» выдвигает куда меньшие требования к депозиту и предполагает более привычный стиль торговли.
• Это было выгодно до тех пор, пока курс иены неожиданно не взлетел летом 2024 года.
• Процентная разница между элементами пары и составляет доход, который трейдер получит уже после совершения сделки.
• Этот рынок стал настолько привычным местом для операций по схеме керри трейд, что они оказывают существенное влияние на курсы ведущих валют.

Самое вкусное в валютном рынке, почему керри трейд стал столь популярен — это большое плечо. Другими словами, вам нужно совсем немного денег чтобы брокер открыл позицию, многократно превышающую ваши возможности. Многим брокерам требуется лишь 1% или 2% от общей суммы, вот такое фантастическое плечо они предоставляют. Информация на сайте носит исключительно ознакомительный характер и не являются призывом к действию. При обзоре стратегий для заработка на Форексе вы наверняка найдёте в списке кэрри трейд. При этом такая стратегия будет относится к почти безрисковым системам.

А в бинарных риск заложен в саму сделку и потерять больше суммы опциона банально нельзя. Если экономика работает отлично, Центробанк вполне может повысить ключевую ставку чтобы контролировать инфляцию. Это просто подарок для керри-трейдера, поскольку так зарабатываемый процент увеличится еще больше. Таким образом, спрос на валютную пару снижается, и она начинает падать. Теперь ваша задача, наоборот, успеть выскочить с этого поезда, так как обесценивание пары может запросто перекрыть любой доход от процентных ставок.

Самые высокодоходные валюты принадлежат развивающимся странам. В отличие от керри трейд на фондовом рынке, на форексе почти не используются малоликвидные экзотические валюты, в том числе рубль. Основной объем операций на денежном рынке дают USD, EUR, JPY, GBP, CAD, AUD, NZD, CHF. Из перечисленных условий следует, что керри трейд – это стратегия скорее для долгосрочных институциональных инвесторов. Она не работает в рамках интрадей (внутридневного) трейдинга и не использует скальпинг, то есть, «снимание» небольшой прибыли на коротком таймфрейме.

Рост валюты финансирования для кэрри-трейд может свести на нет возможную прибыль. А вот в течение 2005 года британский фунт упал более чем на 8% по сравнению с долларом США. В то время у Великобритании ключевые ставки были выше, чем в США на протяжении всего года. Однако, фунт пострадал от сокращения спреда ключевой ставки от 250 базисных пунктов до всего лишь 25. Добавим к этому кредитное плечо и керри трейдеры сняли на этом тренде огромный куш. А вот Резервный Банк Австралии предлагал очень высокие ключевые ставки в размере 4.50% на период, указанный на графике выше.

Однако многих инвесторов останавливает высокая волатильность этих валют. С одной стороны, это выгодно для спекулянтов, ведь санкции снижают курс рубля. Это, в свою очередь, препятствует уменьшению ключевой ставки ЦБ. С другой стороны, под санкционный запрет могут попасть долларовые транзакции по покупке рублевых ОФЗ.

Если учетная ставка по купленной валюте больше, чем учетная ставка валюты проданной, ролловер будет позитивный и вы с него заработаете. А вот для краткосрочных трейдеров хорошая возможность появляется в момент изменения процентных ставок, когда валютная пара, где разница процентных ставок существенна, имеет значительные ценовые колебания. Carry trade – это долгосрочная стратегия, которая более интересна инвесторам, чем трейдерам, так как здесь значительно меньше суеты. Нужно лишь несколько раз в неделю проверять процентные ставки. Поэтому истинные керри-трейдеры могут держать свои позиции в течение нескольких месяцев.

Как видим свопы положительные в сторону преобладающей тенденции, и вполне можно торговать, используя Carry Trade. «Будут ли восстановлены короткие позиции по оффшорному юаню? «Всегда найдутся некоторые оппортунистические участники рынка, но мы не видим тут больших объемов». Как видите, это совсем несложная концепция, стоит лишь слегка протрезветь и обдумать ее как следует. Алексей из Хабаровска переехал на ПМЖ в Нью-Йорк и решил подзаработать, поскольку он намутил 10000$ на продаже икры аборигенам и деньги жгут ему карман.

Самый близкий нам пример – резкая девальвация рубля в конце 2014 года, когда многие игроки, использовавшие стратегию керри трейд, вынуждены были выйти из рублевых активов с потерями. Правда, некоторым спекулянтам с крепкими нервами удалось заработать на повышении до 17% ключевой ставки. Второй пример – резкое падение японской иены в разгар финансового кризиса 2008 года. Не менее распространенный инструмент – долговые бумаги другой страны или её крупнейших эмитентов. Тем самым к разнице процентных ставок добавляется доходность облигаций. Эффект усиливается тем, что купон по облигациям стран с высокой ставкой ЦБ, как правило, выше, чем в государствах с низкой или отрицательной ставкой.

Из-за этого многие трейдеры путают своповую торговлю с корреляционной, в которой используется пары с прямой и обратной котировками, идущие в одну или противоположную сторону. Давайте посмотрим на недельный график Евро и Австралийского доллара. Если такой стиль торговли Вам не подойдет, Вы всегда можете остановиться на более привычной для себя стратегии. Например, ТС «Снайпер» выдвигает куда меньшие требования к депозиту и предполагает более привычный стиль торговли. Во-вторых, сделки, финансируемые иеной, включают широкий спектр зарубежных активов. Заимствованные юани же идут в доллары, их отправляют туда китайские экспортеры и транснациональные корпорации.

Если вы жмете “купить” для EUR/USD, осуществляется операция, эквивалентная покупке евро и одновременной с этим продаже долларов, за которые эти евро и приобретаются. При этом по проданной валютной позиции вы выплачиваете, по сути, проценты, собирая их по купленной валютной позиции. На Форексе самые большие объемы ликвидности из всех рынков – полтора триллиона долларов ежедневного оборота. Этот рынок стал настолько привычным местом для операций по схеме керри трейд, что они оказывают существенное влияние на курсы ведущих валют. Однако есть определенные условия, при которых такие операции могут принести трейдеру значимую прибыль.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.